Forex Candela Predictor - Worlds Best Indicatore Prediction Allora perché venderlo Commercio che fare milioni, se così buono e dare libero che si ricco e ha aiutato la gente. Questo è quello che avrei fatto così mi raccontare la tua storia. Totalmente d'accordo con te. Tranne Sto vendendo questo indicatore come uno strumento, non come un sistema di miracolo che sta per fare milioni. Piuttosto, l'obiettivo del Forex candela Predictor è quello di prevedere in che modo la candela AVANTI sta per chiudere. Questo è tutto. Per quanto riguarda il modo di utilizzare il Forex Candela Predictor, la sua fino al commerciante. Io non fornire alcun metodo specifiche su come usarlo, ho solo fornire il Predictor vero e proprio. In sostanza, si tratta di uno strumento che informa semplicemente il commerciante in quale direzione la prossima candela deve chiudere il commerciante può utilizzare tali informazioni per il loro beneficio in qualunque modo che preferiscono. La speranza che helps. Everyone conosce i dati di mercato sono frattali. È possibile guardare un grafico di dati giornalieri, guardare un grafico di dati settimanali, e le tabelle fondamentalmente lo stesso aspetto se la bilancia vengono rimossi. In altre parole, l'ampiezza delle oscillazioni cicliche scala in proporzione diretta al periodo di ciclo. Io chiamo questo effetto spettrale dilatazione perché periodi di ciclo più lunghi hanno oscillazioni più grandi. La Hurst coefficiente è direttamente correlata al grado di dilatazione. Fibonccians usano la spirale d'oro per mostrare il fattore di dilatazione è 1.618. Il grado esatto di dilatazione non è importante. Il fatto che esista la dilatazione è fuori discussione. Così, in cifra tonda, spettro di ampiezza aumenta 6 dB per ottava del periodo di ciclo. Questo fenomeno ldquo1Frdquo sembra essere quasi universale nei sistemi fisici. Qui è stata la mia epifania per quanto riguarda i dati di mercato: Come tutti, sapevo che i dati di mercato era frattale. Tuttavia ho completamente ignorato questo fatto quando guardando gli indicatori di tipo oscillatore come il Momentum, stocastico, RSI, MACD, o CCI. In poche parole, tutti questi indicatori sono primi elementi di differenziazione di ordine. Cioè, tutti prendono solo una differenza nel loro calcolo. Un principio fondamentale di filtraggio è così semplice differenziazione ha una attenuazione attenuazione di 6 dB per ottava per ordine del filtro nella banda di attenuazione del filtro. Pertanto, tutti questi indicatori roll off al ritmo di 6 dB per ottava come una semplice filtro passa-alto. Poiché le oscillazioni di ampiezza dati stanno aumentando al ritmo di 6 dB per ottava, il meglio per questi indicatori possono fare è per appiattire la risposta dello spettro dati in uscita dell'indicatore. La Figura 1 mostra l'effetto pratico di un semplice filtro passa-alto quando applicato ad alcuni dati di mercato del campione. Si noti che durante il periodo della lunga uptrend l'oscillatore non ha media nulla. Cioè, i Wiggles non sono centrate su zero. L'interpretazione è che i dati non è stata completamente detrendizzate e che i segnali periodo di ciclo più lunghi sono ldquoleaking throughrdquo la band rifiuto del filtro. Figura 1. Un filtro passa-alto semplice non può accogliere spettrale dilatazione Il tasso di attenuazione è aumentato di 12 dB per ottava nella banda di attenuazione utilizzando un secondo filtro ordine HighPass. L'attenuazione del filtro supera i 6 dB per ottava Spectral dilatazione nei dati e quindi efficace filtraggio dei componenti ciclo più lungo è compiuto. La Figura 2 mostra il contrasto tra l'utilizzo di un filtro del primo ordine HighPass e filtro del secondo ordine HighPass. La linea rossa tratteggiata è la risposta originale dato in Figura 1 e la linea blu solido è la seconda risposta ordine. Nota la seconda risposta dell'ordine fornisce uno zero nominale significa per l'oscillatore e che gran parte del lag indotta da componenti ciclici della ldquoleakingrdquo lunghi viene eliminato. Figura 2. Il filtro di secondo ordine HighPass Stabilisce una media nulla e riduce Lag del Oscillator io chiamo la combinazione di mio filtro SuperSmoother e il secondo ordine del filtro passa-alto un ldquoRoofing Filterrdquo1 perché fornisce un tetto sopra lo spettro di dati in modo che i dati sono pre-elaborato per utilizzare con qualsiasi indicatore che può seguire. Il filtro di copertura non è un cattivo indicatore di a sé stante. In un certo senso, il filtro di copertura è una sorta di filtro passa-banda. Il filtro Coperture differisce da un filtro passa-banda, perché la risposta di rifiuto sul lato ad alta frequenza è specificamente progettato per respingere il rumore aliasing e la seconda risposta dell'ordine di rifiuto sul lato di bassa frequenza è specificamente progettato per eliminare gli effetti della dilatazione spettrale. La MESA stocastico è solo un calcolo stocastico normale preceduto da un filtro di copertura, ed è solo un esempio di utilizzo del filtro coperture. I due indicatori sono confrontati in Figura 3. I rememberGeorge Lane, un altoparlante roboante, elencare la miriade di regole nell'uso della stocastico. Alcuni dipendeva D attraversando K sul lato destro o sinistro. Anche una regola era ldquoIn una tendenza rialzista, donrsquot andare a breve fino a D attraversato sotto di 80 a tre timesrdquo. Come la vediamo ora, tutte queste regole sono semplicemente stupido. La distorsione della stocastico in una tendenza rialzista è dovuta esclusivamente alla spettrale dilatazione. Quando il filtro Coperture precede stocastici, il risultato è un oscillatore di facile utilizzo cui oscillazioni sono quasi in sincronia con le oscillazioni dei prezzi. Figura 3. Roofing filtro rimuove spettrali di dilatazione Effetti dagli indicatori
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